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Alternatives
Alternative Asset-Klassen wie Hedge Funds, Asset Backed Securities oder Private Equity haben in jüngster Vergangenheit enorm an Bedeutung gewonnen. So hat der globale Hedge Fund-Markt über die letzten 4 Jahre hinweg ein jährliches Wachstum von rund 20% erzielt und nunmehr ein Anlagevolumen von mehr als einer Billion Dollar erreicht. Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist sicherlich der Mangel an ausreichend rentierlichen traditionellen Anlageklassen wie z.B. Bonds.

Bei einem Investment in alternative Asset-Klassen spielen regelmäßig die Themen Transparenz, Nutzen alternativer Asset-Klassen in der strategischen Asset Allokation und adäquates Risikomanagement eine zentrale Rolle. Typische Fragen in diesem Zusammenhang sind:
• Liefert die Beimischung von alternativen Anlagen einen positiven Wertbeitrag auf Gesamtportfolioebene?
• Welche Chancen, aber auch welche Risiken sind mit einem Investment in Alternatives verbunden?
• Wie hoch sollte optimalerweise der Anteil alternativer Asset-Klassen am Gesamtportfolio sein?
• Wie sieht eine optimale Aufteilung hinsichtlich der verschiedenen alternativen Asset-Klassen aus ?

Aufgrund der z.T. stark unterschiedlichen Charakteristika von Alternatives und traditionellen Anlageformen (z.B. nicht normalverteilte Renditen) lassen sich konventionelle Analysewerkzeuge (wie z.B. die Mean-Variance Optimierung) nur sehr bedingt einsetzen. Im Rahmen unseres Competence Centers „Alternatives“ haben wir daher Modellierungsansätze entwickelt, die den spezifischen Eigenschaften alternativer Asset-Klassen gerecht werden. Diese verschaffen Ihnen die benötigte Transparenz für eine fundierte Investitionsentscheidung auf Einzelbasis oder im Portfoliokontext.